Crash-Stress-Score

Aktuelle Daten werden verarbeitet.

Transparenter Stressindex, keine Crash-Wahrscheinlichkeit

TEILBEREICHE

Datenabdeckung–

PROBABILISTISCHER AUSBLICK

Richtung, Stärke und Risiko

Walk-forward-validierte Modelle; Renditespannen zeigen das 10.–90. Perzentil.

3-MONATS-REGIME

Bull · Neutral · Bear

TAIL-RISK-MODELL

≥10%-Drawdown in 3 Monaten

–%

BELASTEND

Größte Risikotreiber

STÜTZEND

Stabilisierende Signale

ZEITVERLAUF

Historischer Stressscore

ruhig erhöht hoch

DETAILANSICHT

Alle aktuellen Indikatoren

Teilrisiken werden auf 0–100 normiert und mit festen Gewichten aggregiert.

Bereich / Indikator	Aktueller Wert	Gewicht	Teilrisiko	Einordnung

OUT-OF-SAMPLE & EREIGNISSE

Was hätte das System historisch erkannt?

Keine rückblickende Perfektion: Vorwarnung und reine Stress-Erkennung werden getrennt dargestellt.

Krisen- und Bärenmarkt-Episoden

Ereignis	Rückgang	Score 3M vorher	1M vorher	am Hoch	Maximum im Stress	Modell am Hoch

Bullenmarkt- und Erholungsphasen

Phase	Rendite	Median-Score	Wochen niedriges Risiko	Fehlalarm ≥60

METHODIK & GRENZEN

Interpretation vor Präzision

Stressscore
Erklärbarer Lageindex aus Markt, Volatilität, Kredit, Makro, Liquidität und Cross-Asset-Daten.

Prognosemodelle
Regularisierte logistische und lineare Modelle mit ausschließlich zeitlich früheren Trainingsdaten.

Wichtige Grenze
Exogene Schocks, Regimewechsel und revidierte Makrodaten können historische Beziehungen brechen.

Forschungstool und keine Anlageberatung. Wahrscheinlichkeiten sind Modellschätzungen, keine Garantien. Entscheidungen nie ausschließlich auf dieses Dashboard stützen.